;
Steeve Brument
Global Head of Alternative Investments
Unsere Strategien zielen darauf ab, Renditen zu erwirtschaften, die von den Bewegungen der wichtigsten Anlageklassen entkoppelt sind, indem wir Short- und Long-Positionen in den wichtigsten Anlageklassen eingehen. Unser Ziel ist es, innerhalb eines risikokontrollierten Budgets belastbare Erträge zu erzielen.
Wie bei allen unseren Asset-Allocation-Strategien steht auch bei unseren quantitativen Absolute-Return-Ansätzen die Diversifizierung im Mittelpunkt. Wir setzen unkorrelierte Strategien für verschiedene Zeithorizonte und ein breites Spektrum von Anlageklassen ein und achten darauf, das Risikobudget so zu verteilen, dass der Diversifikationseffekt innerhalb der für jeden Ansatz festgelegten Richtlinien maximiert wird. Unsere beiden Ansätze nutzen unterschiedliche Performancetreiber und haben jeweils ein spezifisches Risikoprofil mit einem bestimmten Zielvolatilitätsniveau.
Wir beobachten und analysieren ständig Marktdaten, um die verschiedenen Chancen zu nutzen: Trends, Mean Reversion, Carry, Relative Value. Zu diesem Zweck haben unsere quantitativen Forscher spezielle Modelle und Algorithmen entwickelt. Ihre Programmierkenntnisse sowie ihre Sorgfalt, ihre Erfahrung und ihre Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen, sind der Schlüssel zum Erreichen unserer Ziele.
;
”Solange es einen Trend gibt, spielt seine Richtung kaum eine Rolle; unsere Modelle wurden entwickelt, um diesen Trend zu erkennen und bestmöglich zu nutzen. Marktbewegungen jeglicher Art sind genau das, was wir brauchen, um für die Anleger Renditen zu erwirtschaften, wenn sie sie am meisten brauchen.
Wichtigste Anlageklassen: Aktienindizes, kurz- und langfristige Zinssätze, Währungen, Rohstoffe
Jahrelange gemeinsame Erfahrung in der Verwaltung quantitativer Absolute-Return-Strategien
Leistungstreiber: Trendfolge, Carry, aktienmarktneutral, antizyklisch, Strukturanalyse
Schnellerer Zugriff auf Informationen mit einem einzigen Klick
