Diversifizierung auf allen Ebenen
- In gehandelten Anlageklassen: Aktien, Zinsen, Währungen, Rohstoffe
- In den Zeithorizonten der Strategien
- Zwischen den Strategien: Trendfolge, Carry, aktienmarktneutral, antizyklisch, Strukturanalyse
Dynamisches Risikomanagement
- Zwei Ansätze mit unterschiedlichen Volatilitätszielen
- Ein gemeinsamer Risikorahmen, der darauf abzielt, das Risiko auf allen Ebenen des Portfolios dynamisch auszugleichen
- Risikoüberwachung auf Strategie-, Anlageklassen- und Positionsebene
- Tägliche Anpassung der Portfoliopositionen, um die Ergebnisse unserer Risikoallokationsmodelle widerzuspiegeln
Vorteile für Vermögensverwalter
- Unkorrelierte Performance, die zur Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils diversifizierter Portfolios beitragen kann
- Unser trendfolgender Ansatz kann eine gewisse Absicherung des Tail-Risikos bieten
- Unser Multi-Strategie-Ansatz bietet tendenziell ein regelmäßigeres Performance-Profil
Zahlen sagen mehr als tausend Worte.
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Wichtigste Anlageklassen: Aktienindizes, Staatsanleihen, kurzfristige Zinssätze und Währungen
+20
Jahre gemeinsame Erfahrung in der Verwaltung quantitativer Absolute-Return-Strategien
1
Anlagestrategie auf der Grundlage systematischer Trendfolge-, Contrarian- und Mustererkennungsmodelle
- Kapitalverlustrisiko
- Eigenkapitalrisiko
- Zinsrisiko
- Kreditrisiko
- Volatilitätsrisiko
- Verwahrungsrisiko
- Fremdwährungsrisiko
- Schwellenmarktrisiken
- Risiken, die sich aus der diskretionären Verwaltung und der Arbitrage-Strategie ergeben
- Operationelles Risiko
- Risiko der Lieferung
- Risiko im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten
- Gegenparteirisiko
- Risikomodell
- Risiko der Hebelwirkung
- Rechtliches Risiko
