

Johann Mauchand has been a Systematic Portfolio Manager at Candriam since 2013, leading research within the Systematic Multi-Asset business unit. He joined Candriam in 2005 as a quantitative alternative management analyst.
Previously, he was statistical arbitrage analyst at HSBC
He holds a Master’s degree in Artificial Intelligence and Data Science from Paris Dauphine-PSL University, a Master’s degree in financial engineering from the University of Evry Paris Saclay, and a research-oriented Master’s degree in mathematics from the University of Dijon in France.
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Research Paper, Alternative Investments, Pieter-Jan Inghelbrecht, Johann Mauchand, Steeve Brument
Wir haben die Allokation zwischen Aktien und Anleihen kürzlich analysiert und die Frage gestellt, 'Ist 40/30/30 das neue 60/40?' Nun, ja, wir denken schon. Unsere Analyse zeigt eine langfristige Korrelation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die beängstigend nahe bei 1,0 liegt. Diese erhöhte Korrelation verändert die Wirksamkeit der traditionellen Portfoliokonstruktion grundlegend.

Research Paper, Johann Mauchand, Alternative Investments, Asset Allocation
Alternative Strategien: Ist 40/30/30 das neue 60/40?
2022 war ein richtungsweisendes Jahr für die Geldpolitik, in dem die Zentralbanken ihre Priorität von der Unterstützung des Wachstums auf die Eindämmung der Inflation verlagerten.

Research Paper, Alternative Investments, Johann Mauchand, Steeve Brument, CTA
CTAs während des gesamten Konjunkturzyklus : eine Form der wirtschaftlichen Rationalität ?
Managed-Futures-Strategien sind bei Vermögensverwaltern bekannt, die unkorrelierte Renditen und eine robuste Performance in Krisenzeiten anstreben. Aber treffen diese Eigenschaften immer zu?

Outlook 2023, Johann Mauchand, Steeve Brument, CTA
CTA's: "Ride of the Valkyries"
Hard landing or soft? From Draghi’s ‘’Whatever it takes” to Powell’s “Whatever it costs”, we know the markets are ready for exciting times. CTAs aim to face the next swing, whether it be hard landing or soft.

CTA, Alternative Investments, Asset Allocation, Johann Mauchand, Research Paper, Steeve Brument
Smile! Die CTA-Konvexität ist nicht verloren …
Die Konvexität bzw. der „Smile“ von CTA-Fonds entwickelt sich im Laufe der Zeit. Einige Smiles sind jedoch breiter als andere.