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Steeve Brument
Global Head of Alternative Investments
Nos stratégies sont conçues dans le but de générer des rendements décorrélés des mouvements des principales classes d'actifs, en prenant des positions courtes et longues sur ces classes d'actifs. Notre objectif est de générer des rendements robustes dans le cadre d'un budget de risque maîtrisé.
Comme pour l’ensemble de nos stratégies d'allocation d'actifs, nos approches quantitatives à rendement absolu sont centrées sur la diversification . Nous construisons des stratégies non corrélées sur différents horizons temporels et sur un large éventail de classes d'actifs, et nous veillons à allouer le budget de risque de manière à maximiser l'effet de diversification, dans le respect des contraintes fixées pour chaque process. Nos deux processus d’investissement exploitent des moteurs de performance différents et chacun a un profil de risque propre avec un niveau de volatilité cible.
Nous surveillons et analysons en permanence les données de marché afin d'exploiter les différentes opportunités : tendances, retour à la moyenne, portage, valeur relative. Dans cet objectif, nos analystes quantitatifs ont développé des modèles et des algorithmes propriétaires. Leurs compétences en matière de programmation ainsi que leur rigueur, leur expérience et leur capacité à sortir des sentiers battus sont essentielles pour atteindre nos objectifs.
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”Tant qu'il y a une tendance, peu importe sa direction; nos modèles ont été construits pour détecter cette tendance et l'exploiter au maximum. Les mouvements de marché, quels qu'ils soient : voici ce dont nous avons besoin pour générer des rendements pour les investisseurs au moment où ils en ont le plus besoin.
Une diversification à tous les niveaux
- Dans les classes d'actifs traitées: actions, taux d'intérêt, devises, matières premières
- Dans les horizons temporels des stratégies
- Entre les stratégies : suivi de tendance, portage, equity market neutral, contrariant, reconnaissance de formes
Une gestion dynamique des risques
- Deux approches avec des niveaux cibles de volatilité différents
- Un cadre commun de suivi des risques qui vise à répartir le risque de manière dynamique à tous les niveaux du portefeuille.
- Un suivi des risques au niveau des stratégies, des classes d'actifs et des positions
- Un ajustement quotidien des positions pour refléter les résultats de nos modèles d’allocation des risques
Bénéfices pour les allocataires d'actifs
- Une performance non corrélée qui peut contribuer à améliorer le profil risque/rendement des portefeuilles diversifiés.
- Notre approche de suivi de tendance peut apporter des propriétés de couverture des risques extrêmes
- Notre approche multi-stratégie tend à avoir un profil de performance plus régulier
Les chiffres valent mille mots.
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Principales classes d'actifs : indices boursiers, obligations d'État, taux d'intérêt à court terme et devises
+20
ans d'expérience en gestion de stratégies quantitatives à rendement absolu
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Stratégie d'investissement basée sur des modèles systématiques de suivi de tendance, de contrariété et de reconnaissance des formes.
Fonds
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Principaux risques liés aux stratégies quantitatives multi-stratégie
- Risque de perte en capital
- Risque lié aux actions
- Risque de taux d’intérêt
- Risque de crédit
- Risque de volatilité
- Risque lié au dépositaire
- Risque de change
- Risque sur les pays émergents
- Risque lié à la gestion discrétionnaire et à la stratégie d'arbitrage
- Risque opérationnel
- Risque de livraison
- Risque lié aux instruments financiers dérivés
- Risque de contrepartie
- Risque lié au modèle
- Risque lié à l’effet de levier
- Risque juridique
