Wir kombinieren die Sorgfalt einer quantitativen Sichtweise mit der Gründlichkeit eines Conviction-Ansatzes. Dank dieses doppelten Ansatzes können wir nachvollziehen, dass eine Chance in einem bestimmten Kontext sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann, wenn die Umstände sich ändern.
Wir sind der Ansicht, dass alle Marktphasen - auch die schwierigsten - Chancen bieten, die es zu nutzen gilt. Wir verfügen über die Erfahrung, um das Verhalten unserer Strategien zu kennen und die besten Chancen ausfindig zu machen. Somit können wir regelmäßige Performances im Laufe der Zeit anstreben, wobei das Risiko streng gemanagt wird, ungeachtet des Marktumfelds.
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”Wir sind sowohl quantitativ als auch fundamental ausgerichtet und betrachten jede Position im Detail, um Chancen zu erkennen und Risiken zu reduzieren.
Unser Anlageprozess basiert auf Transaktionen, die aus Short- und Long Positionen bestehen, die durch das Expertenteam gegen die wichtigsten Risiken abgesicher werden. Jede Transaktion ist so konzipiert, dass sie nicht auf die Marktbewegungen reagiert. Die Renditen werden dank des Fachwissens unseres Expertenteam erwirtschaftet, das sich die beobachteten Ineffizienzen zunutze macht.
Unsere Absolute Performance-Strategien nutzen verschiedene Performancetreiber, um eine möglichst optimale Stabilität der Portfolios zu erreichen: Index- oder Aktienarbitrage, , Beobachtung von Trendentwicklungen, Countertrend-Management , Diversifizierung der Transaktionen, Regionen, Anlagehorizonte und Anlageklassen, etc
Wir haben unsere erste Absolute Performance-Strategie im Jahr 2003 aufgelegt. Seitdem haben wir eine breite Palette bewährter Strategien entwickelt, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Portfolios je nach ihrem Risikoprofil an ein breites Spektrum von Marktsituationen anzupassen.
verwaltetes Vermögen
Jahre Erfolgsbilanz
sich ergänzende Anlagestrategien
Performancemotoren: Aktien, Anleihen, Multi-Asset-Anlagen
Die geringe Korrelation der Absolute Performance-Strategien im Vergleich zu den meisten traditionellen Anlageklassen, insbesondere bei sinkenden Märkten, ermöglicht es, die Fluktuation eines Portfolios und so sein Gesamtrisiko zu verringern. Die Integration dieser Strategien innerhalb eines Portfolios führt zu einer stärkeren Diversifizierung und so zur Verbesserung seines Risiko-Rendite-Profils.
Unsere Anlagen geschehen entweder durch ein Engagement in einer Anlageklasse wie Aktien oder Anleihen oder durch mehrere Anlageklassen. Wir überprüfen die Diversifizierung unserer Portfolios: in Bezug auf Regionen, Branchen und Kapitalisierung. Die Kombination aus fundamentalen und quantitativen Analysen, die Fachkenntnis und die Unabhängigkeit unseres Teams ermöglichen uns eine optimale Verwaltung des zugewiesenen Risikobudgets und eine umfassende Dekorrelation unserer Portfolios.
Wir haben eine breite Palette an Absolute Performance-Strategien entwickelt: Long/Short-Strategien, ob nun über Anlagen in Aktien oder Anleihen (Unternehmensanleihen oder High Yield), Arbitragestrategien für Fusionen und Übernahmen, sogenannte Market Neutral-Strategien, alternative Dachfonds, diversifizierte Multi-Asset-Strategien, systematische Strategien oder Trendfolgestrategien (CTA) … Jede dieser Strategien soll über die verschiedenen Marktzyklen hinweg regelmäßige Performances erzielen und gleichzeitig die Auswirkungen in unruhigen Zeiten beschränken.
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