

Johann Mauchand has been a Systematic Portfolio Manager at Candriam since 2013, leading research within the Systematic Multi-Asset business unit. He joined Candriam in 2005 as a quantitative alternative management analyst.
Previously, he was statistical arbitrage analyst at HSBC
He holds a Master’s degree in Artificial Intelligence and Data Science from Paris Dauphine-PSL University, a Master’s degree in financial engineering from the University of Evry Paris Saclay, and a research-oriented Master’s degree in mathematics from the University of Dijon in France.
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Research Paper, Inversiones alternativas, Pieter-Jan Inghelbrecht, Johann Mauchand, Steeve Brument
Anteriormente hemos examinado la asignación entre renta variable y renta fija y nos hemos preguntado, '¿Es el 40/30/30 el nuevo 60/40?' Pues sí, creemos que lo es. Nuestro trabajo muestra una correlación a largo plazo entre la renta variable y la renta fija que se acerca alarmantemente a 1,0. Este aumento de la correlación altera fundamentalmente la eficacia de la construcción tradicional de carteras.

Research Paper, Johann Mauchand, Inversiones alternativas, Asignación de activos
Estrategias alternativas : ¿Es el 40/30/30 el nuevo 60/40?
2022 fue un año histórico para la política monetaria, en el que los bancos centrales pasaron de apoyar el crecimiento a controlar la inflación.

Research Paper, Inversiones alternativas, Johann Mauchand, Steeve Brument, CTA
CTA a lo largo del ciclo empresarial : ¿una forma de racionalidad económica?
Las estrategias de futuros gestionados son reconocidas por los gestores de activos que buscan rendimientos no correlacionados y un desempeño resistente en tiempos de crisis. Sin embargo, ¿se mantienen estas cualidades en todo momento?

Outlook 2023, Johann Mauchand, Steeve Brument, CTA
CTA's: "Ride of the Valkyries"
Hard landing or soft? From Draghi’s ‘’Whatever it takes” to Powell’s “Whatever it costs”, we know the markets are ready for exciting times. CTAs aim to face the next swing, whether it be hard landing or soft.

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¡Sonría! La convexidad CTA no está perdida...
Si la sonrisa mide cómo reacciona el valor de la cartera a los cambios en los mercados subyacentes, tal vez deberíamos medir la sonrisa, y esto es lo que nuestro equipo de inversión ha estado haciendo.