Diversificación a todos los niveles
- En clases de activos negociados: renta variable, tipos de interés, divisas, materias primas
- En los horizontes temporales de las estrategias
- Entre estrategias: seguimiento de tendencias, carry, mercado de renta
Gestión dinámica del riesgo
- Dos enfoques con distintos niveles de volatilidad
- Un marco de riesgo común que pretende equilibrar el riesgo de forma dinámica en todos los niveles de la cartera.
- Supervisión del riesgo a nivel de estrategia, clase de activos y posición
- Ajuste diario de las posiciones
Ventajas para los asignadores de activos
- Rentabilidad no correlacionada que puede ayudar a mejorar el perfil de riesgo y rentabilidad de las carteras diversificadas.
- Nuestro enfoque de seguimiento de tendencias puede aportar algunas propiedades de cobertura del riesgo de cola
- Nuestro enfoque multiestrategia tiende a ofrecer un perfil de rendimiento más regular
Las cifras valen más que mil palabras.
4
Principales clases de activos: índices bursátiles, deuda pública, tipos de interés a corto plazo y divisas.
+20
Años de experiencia conjunta en la gestión de estrategias cuantitativas de rentabilidad absoluta
1
Estrategia de inversión basada en modelos sistemáticos de seguimiento de tendencias, contrarianismo y reconocimiento de patrones
- Riesgo de pérdida de capital
- Riesgo de renta variable
- Riesgo de tipos de interés
- Riesgo de crédito
- Riesgo de volatilidad
- Riesgo de custodia
- Riesgo de cambio
- Riesgo de países emergentes
- Riesgo derivado de la gestión discrecional y de la estrategia de arbitraje
- Riesgo operativo
- Riesgo de entrega
- Riesgo asociado a los instrumentos financieros derivados
- Riesgo de contraparte
- Modelo de riesgo
- Riesgo de apalancamiento
- Riesgo jurídico
