Nuestras estrategias están diseñadas con el objetivo de generar rendimientos desvinculados de los movimientos de las principales clases de activos, mediante la adopción de posiciones cortas y largas en dichas clases. Buscamos lograr rendimientos resistentes con un presupuesto de riesgo controlado.
En consonancia con todas nuestras estrategias de asignación de activos, nuestros enfoques cuantitativos de rentabilidad absoluta tienen la diversificación en su núcleo. Aplicamos estrategias no correlacionadas en diversos horizontes temporales y una amplia gama de clases de activos. Aseguramos la asignación del presupuesto de riesgo de manera que se maximice el efecto de diversificación, dentro de las directrices establecidas para cada enfoque. Nuestros dos enfoques explotan diferentes motores de rendimiento, y cada uno tiene un perfil de riesgo específico con un nivel de volatilidad objetivo establecido.
Supervisamos y analizamos constantemente los datos del mercado para aprovechar diversas oportunidades, como tendencias, reversión a la media, carry y valor relativo. Nuestros investigadores cuantitativos han desarrollado modelos y algoritmos específicos. Su habilidad en programación, junto con su rigor, experiencia y capacidad para pensar con originalidad, son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos.
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”Mientras exista una tendencia, su dirección apenas importa; nuestros modelos se construyeron para detectar esta tendencia y aprovecharla al máximo. Los movimientos del mercado de cualquier tipo son exactamente lo que necesitamos para generar rendimientos para los inversores cuando más los necesitan.
Principales clases de activos: índices bursátiles, tipos de interés a corto y largo plazo, divisas, materias primas
Años de experiencia conjunta en la gestión de estrategias cuantitativas de rentabilidad absoluta
Controladores de rendimiento: seguimiento de tendencias, carry, mercado de renta variable neutral, contrarian, reconocimiento de patrones
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