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Steeve Brument
Global Head of Alternative Investments
Nos stratégies sont conçues dans le but de générer des rendements décorrélés des mouvements des principales classes d'actifs, en prenant des positions courtes et longues sur ces classes d'actifs. Notre objectif est de générer des rendements robustes dans le cadre d'un budget de risque maîtrisé.
Comme pour l’ensemble de nos stratégies d'allocation d'actifs, nos approches quantitatives à rendement absolu sont centrées sur la diversification . Nous construisons des stratégies non corrélées sur différents horizons temporels et sur un large éventail de classes d'actifs, et nous veillons à allouer le budget de risque de manière à maximiser l'effet de diversification, dans le respect des contraintes fixées pour chaque process. Nos deux processus d’investissement exploitent des moteurs de performance différents et chacun a un profil de risque propre avec un niveau de volatilité cible.
Nous surveillons et analysons en permanence les données de marché afin d'exploiter les différentes opportunités : tendances, retour à la moyenne, portage, valeur relative. Dans cet objectif, nos analystes quantitatifs ont développé des modèles et des algorithmes propriétaires. Leurs compétences en matière de programmation ainsi que leur rigueur, leur expérience et leur capacité à sortir des sentiers battus sont essentielles pour atteindre nos objectifs.
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”Tant qu'il y a une tendance, peu importe sa direction; nos modèles ont été construits pour détecter cette tendance et l'exploiter au maximum. Les mouvements de marché, quels qu'ils soient : voici ce dont nous avons besoin pour générer des rendements pour les investisseurs au moment où ils en ont le plus besoin.
Principales classes d'actifs : indices actions, taux d'intérêt à court et à long terme, devises, matières premières
ans d'expérience en gestion de stratégies quantitatives à rendement absolu
moteurs de performance : suivi de tendance, portage, equity market neutral, contrariant, reconnaissance de formes
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