;
Steeve Brument
Global Head of Alternative Investments
Onze strategieën zijn ontworpen om rendementen te genereren die zijn gecorreleerd aan de bewegingen van de belangrijkste activaklassen, door short en long posities in te nemen in de belangrijkste activaklassen. Ons doel is om veerkrachtige rendementen te behalen binnen een risicogecontroleerd budget.
Net als bij al onze assetallocatiestrategieën staat bij onze kwantitatieve absolute returnbenadering diversificatie centraal. We implementeren niet-gecorreleerde strategieën voor verschillende tijdshorizonten en een breed scala aan activaklassen, en we zorgen ervoor dat we het risicobudget zo toewijzen dat het diversificatie-effect wordt gemaximaliseerd, binnen de richtlijnen die voor elke benadering zijn vastgesteld. Onze twee benaderingen maken gebruik van verschillende prestatiestimulansen en hebben elk een specifiek risicoprofiel met een vast streefvolatiliteitsniveau.
We monitoren en analyseren voortdurend marktgegevens op om de verschillende kansen te benutten: trends, mean reversion, carry, relatieve waarde. Hiervoor hebben onze kwantitatieve onderzoekers specifieke modellen en algoritmen ontwikkeld. Hun programmeervaardigheden en hun nauwgezetheid, ervaring en vermogen om buiten de gebaande paden te denken zijn essentieel om onze doelstellingen te bereiken.
;
”Zolang er een trend is, doet de richting er nauwelijks toe; onze modellen zijn gebouwd om deze trend te detecteren en er optimaal gebruik van te maken. Marktbewegingen van welke aard dan ook zijn precies wat we nodig hebben om rendement te genereren voor beleggers wanneer ze dat het hardst nodig hebben.
Belangrijkste activaklassen: aandelenindices, korte- en langetermijnrente, valuta's, grondstoffen
Jarenlange gezamenlijke ervaring in het beheren van absolute return kwantitatieve strategieën
Prestatiestimulansen: trendvolgend, carry, aandelenmarktneutraal, tegendraads, patroonherkenning
Krijg sneller informatie met één enkele klik
