Vous êtes-vous déjà demandé quoi faire avec votre allocation d’actifs : la laisser inchangée malgré les remous du marché, ou l’ajuster ? A quel moment ? Quel est le point d’équilibre ? Dans cette étude, notre équipe de recherche quantitative explose clairement les faits.
Il est sous-optimal de garder un portefeuille actions/obligations statique sur longue période. Une allocation figée ne peut pas délivrer de bonnes performances dans toutes les phases de marché et tous les régimes économiques. La construction de portefeuille doit tenir compte de l’environnement macroéconomique, des régimes d’inflation, de l’évolution des taux d’intérêt et des corrélations entre les classes d’actifs.
Ceci étant dit, comment améliorer le profil rendement/ risque de votre portefeuille ? Quelle classe d’actifs faut-il ajouter selon le régime macroéconomique : actions internationales, obligations, crédit ? Actifs alternatifs ? Actifs réels ? Quel style, value ou growth ? Quel secteur privilégier ?
Sur la base de données historiques remontant à 1950, notre papier propose des pistes pour savoir comment et quand ajuster l’allocation de votre portefeuille dans le but d’améliorer son couple rendement/risque.
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