Nous allions la rigueur d’une approche quantitative éprouvée à la justesse d’une expertise de conviction. Parce qu’une opportunité peut être appréhendée de manière très différente selon le contexte, cette double approche nous permet de mieux comprendre les circonstances spécifiques de chaque mouvement de marché. Elle nous aide à agir dans toutes les phases du marché, car même les marchés les plus difficiles peuvent présenter des opportunités qu’il faut savoir saisir.
À la faveur de notre expérience et de nos résultats précédents, nous comprenons le comportement de nos stratégies, ce qui nous permet d’identifier les meilleures opportunités risque-rendement. Cette expertise nous permet de rechercher une performance constante dans le temps, quel que soit le contexte de marché.
Les événements de marché tels que les fusions-acquisitions et les situations spéciales (annonces de fusions, scissions, restructurations, changements de direction...) tendent à déclencher des variations du prix des actifs. Nous avons conçu une stratégie d'investissement dynamique qui vise à tirer parti de ces fluctuations, à plusieurs niveaux : entre les régions, entre les secteurs, entre les devises et/ou entre les instruments.
Cette approche vise à générer des rendements à volatilité faible ou modérée avec une corrélation faible voire nulle avec le marché des actions. Elle s'appuie à la fois sur :
d'actifs sous gestion
années d’historique de performance
niveaux de risque pour chaque stratégie
actions européennes et nord-américaines sont analysées à la recherche d'inefficacités à l'aide de nos outils quantitatifs et de nos analyses statistiques.
Nos stratégies equity market neutral visent à offrir des performances régulières en tirant parti des inefficiences des marchés boursiers grâce à une combinaison de stratégies d'arbitrage complémentaires :
Avec l’aide de nos outils quantitatifs et de notre analyse statistique de chaque opportunité, nous cherchons à détecter l’éventuelles inefficiences dans un large univers de plus de 5 000 actions européennes et américaines. Notre analyse technique est complétée par une analyse discrétionnaire de l'équipe d'investissement avant que la transaction ne soit intégrée au portefeuille. L'équipe d'investissement constitue un portefeuille diversifié quel que soit le contexte de marché, en termes de répartition géographique, de secteurs d'investissement et de capitalisation, puis pondère les transactions en fonction de leur niveau de risque.
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