Diversificazione a tutti i livelli
- Nelle asset class negoziate: azioni, tassi di interesse, valute, commodity
- Negli orizzonti temporali delle strategie
- Tra le strategie: trend, carry, equity market neutral, contrarian, pattern recognition
Gestione dinamica del rischio
- Due approcci con diversi livelli target di volatilità
- Un quadro di rischio comune che mira a bilanciare il rischio in modo dinamico a tutti i livelli del portafoglio
- Monitoraggio del rischio a livello di strategia, classe di asset e posizione
- Ribilanciamento giornaliero delle posizioni del portafoglio per riflettere i risultati dei nostri modelli di allocazione del rischio
Vantaggi per gli asset allocator
- Performance non correlate che possono contribuire a migliorare il profilo di rischio-rendimento dei portafogli diversificati
- Il nostro approccio che segue la tendenza può apportare alcune proprietà di copertura del rischio di coda
- Il nostro approccio multi-strategy tende ad offrire un profilo di performance più regolare
Le cifre valgono più di mille parole.
4
Asset class principali: indici azionari, titoli di Stato, tassi di interesse a breve termine e valute
+20
Anni di esperienza congiunta nella gestione di strategie quantitative a rendimento assoluto
1
Strategia di investimento basata su modelli sistematici di trend following, contrarian e pattern recognition.
- Rischio di cambio
- Rischio legato ai paesi emergenti
- Rischio derivante dalla gestione discrezionale e dalla strategia di arbitraggio
- Rischio operativo
- Rischio di consegna
- Rischio di cambio
- Rischio legato ai paesi emergenti
- Rischio derivante dalla gestione discrezionale e dalla strategia di arbitraggio
- Rischio operativo
- Rischio di consegna
- Rischio associato agli strumenti finanziari derivati
- Rischio di controparte
- Rischio modello
- Rischio di leva finanziaria
- Rischio legale
