Le nostre strategie sono progettate con l'obiettivo di generare rendimenti decorrelati dai movimenti delle asset class principali, assumendone posizioni long e short. Il nostro obiettivo è ottenere rendimenti resilienti con un budget a rischio controllato.
In linea con tutte le nostre strategie di asset allocation, i nostri approcci quantitativi a rendimento assoluto pongono la diversificazione come obiettivo core. Implementiamo strategie non correlate su diversi orizzonti temporali e un'ampia gamma di asset class e ci assicuriamo di allocare il budget di rischio in modo da massimizzare l'effetto di diversificazione, seguendo le linee guida stabilite per ciascun approccio. I nostri due approcci sfruttano diversi driver di performance e ciascuno ha un profilo di rischio specifico con un livello target di volatilità prestabilito.
Monitoriamo e analizziamo costantemente i dati di mercato, al fine di sfruttare le varie opportunità: trend, mean reversion, carry, relative value. A tal fine, i nostri ricercatori quantitativi hanno sviluppato modelli e algoritmi specifici. Le loro capacità di programmazione, nonché il loro rigore, esperienza e capacità di pensare fuori dagli schemi sono fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi.
;
”Finché esiste una tendenza, la sua direzione non ha molta importanza; i nostri modelli sono stati creati per rilevare questa tendenza e sfruttarla al meglio. I movimenti di mercato di qualsiasi tipo sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per generare rendimenti per gli investitori nel momento in cui ne hanno più bisogno.
Asset class principali: indici azionari, tassi di interesse a breve e lungo termine, valute, commodity
Anni di esperienza congiunta nella gestione di strategie quantitative a rendimento assoluto
Driver di prestazione: seguire il trend, carry, equity market neutral, contrarian, pattern recognition
Ottenere informazioni più velocemente con un solo clic
