Wij combineren een strikte kwantitatieve visie met een grondige convictiebenadering. Dankzij deze tweeledige aanpak kunnen we inzien dat een opportuniteit binnen een bepaalde context heel anders ervaren kan worden wanneer het tij keert. En te bedenken dat alle marktfasen - zelfs de moeilijkste - kansen bieden.
Wij hebben de ervaring en het track record om te weten hoe onze strategieën zich gedragen en om de beste kansen te identificeren. Dankzij deze kennis kunnen we streven naar consistente prestaties op lange termijn, binnen een kader van strikt risicobeheer, ongeacht de marktomstandigheden
;
”'We zijn zowel kwantitatief als fundamenteel ingesteld en bekijken elke positie in detail om kansen op te sporen en risico's te minimaliseren
Ons beleggingsproces is gebaseerd op transacties die zijn opgebouwd via short- en longposities die zijn afgedekt tegen de belangrijkste risico's die het team heeft vastgesteld. Het is dus de bedoeling dat elke transactie weinig gevoelig is voor de marktbewegingen. Rendementen worden gegenereerd door de expertise van het beheerteam, dat inspeelt op waargenomen inefficiënties.
Onze Absolute Return-strategieën combineren verschillende prestatie-aanjagers om een optimale stabiliteit van de portefeuille te bereiken: index- of aandelenarbitrage, trendvolgend, tegendraads beheer, diversificatie van activiteiten, geografische zones, beleggingshorizonten en activaklassen...
Wij lanceerden onze eerste Absolute Return-strategie in 2003. Sindsdien hebben wij zorgvuldig een breed gamma beproefde strategieën ontwikkeld waarmee onze cliënten hun portefeuilles kunnen aanpassen aan uiteenlopende marktomgevingen, afhankelijk van hun risicoprofiel.
miljard euro AuM
jaar trackrecord
aanvullende strategieën
prestatieaanjagers: aandelen, obligaties, multi-assets
De lage correlatie van absolute returnstrategieën met de meeste traditionele activaklassen, vooral tijdens correctiefasen, tempert de schommelingen van een portefeuille en verlaagt het totale risico ervan. Door deze strategieën op te nemen in een portefeuille wordt hij beter gediversifieerd, en kan men zo het risico/rendementsprofiel ervan verbeteren.
Wij beleggen ofwel in één activaklasse, zoals aandelen of obligaties, ofwel in meerdere activaklassen. Wij zorgen ervoor dat onze portefeuilles gediversifieerd zijn over geografische regio's, sectoren en marktkapitalisaties. Dankzij de combinatie van fundamentele en kwantitatieve analyse, de expertise en de onafhankelijkheid van ons team kunnen we het beheer van het toegewezen risicobudget optimaliseren en onze portefeuilles in hoge mate decorreleren.
Wij hebben een breed scala aan absolute return ststrategieën ontwikkeld: Long/Short-strategieën, via aandelen- of obligatiebeleggingen (krediet of high yield), M&A-arbitragestrategieën, Market Neutral-strategieën, alternatieve dakfondsen, gediversifieerde multi-assetstrategieën, systematische of trendvolgende strategieën (CTA)... Elk van deze strategieën wil consistente prestaties genereren door de verschillende marktcycli heen en het verlies beperken in perioden van sterke turbulentie.
Krijg sneller informatie met één enkele klik
